Ciências Econômicas - TCC - CCSA Higienópolis
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Navegando Ciências Econômicas - TCC - CCSA Higienópolis por Orientador "Oliveira, Silvia Franco de"
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- TCCAnálise de desempenho dos fundos imobiliários no Brasil no período de 2014 a 2022Gonçalves, Guilherme Franco Pereira (2022-12-08)
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)
Este trabalho tem como objetivo verificar se a rentabilidade dos Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) é influenciada por indicadores macroeconômicos e de mercado no período de 2014 a 2022 no Brasil. Para isso, foi adotada a metodologia da regressão, método stepwise, com a finalidade de compreender a influência da inflação (IGPM e IPCA), de movimentos do mercado imobiliário (IMOB, FipeZap), de movimentos no mercado acionário (Ibovespa), movimentos na taxa de juros básica da economia (taxa Selic) e movimentos na economia (crises econômica, política e da Covid-19) sobre o retorno do IFIX, sendo este utilizado como proxy do retorno dos FIIs. Os resultados apontam que apenas a taxa Selic e o Ibovespa se colocam como variáveis explicativas do retorno do IFIX, sendo que a influência da taxa Selic é maior que a do Ibovespa, e ambos indicadores apresentam uma influência positiva. Palavras-chave: Fundos de Investimentos Imobiliários. FII. Mercado Imobiliário. Bolsa de Valores. Cenário Econômico. - MonografiaImpacto índice Dow Jones, commodities e câmbio sobre o Ibovespa: uma análise do efeito contágio no período de 2011 a 2022Souza, Thiago Callegari de (2023-12-14)
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)
Este trabalho tem como objetivo avaliar a existência do efeito contágio do índice Dow Jones, dos preços das commodities e da taxa de câmbio sobre a trajetória do Ibovespa no período de 2011 a 2022. Os dados foram extraídos do terminal da Bloomberg e a metodologia adotada para análise foi a aplicação do modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) e o teste de cointegração de Johansen para verificar as relações entre as variáveis. Dentre as conclusões, verificou-se a partir do teste de cointegração que não há evidências de relações de longo prazo entre as variáveis. No curto prazo, por meio das funções de resposta a impulso e decomposição da variância dos erros de previsão, foi observado que o mercado de ações brasileiro é afetado positivamente pelos choques no índice Dow Jones, sendo essa a principal variável a explicar a trajetória do Ibovespa além do próprio índice, sugerindo a existência do efeito contágio. - TCCO nível de concentração da indústria de transformação brasileira no período de 2016 a 2020Brandão, Lucas Tezinho (2022-12-06)
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)
Este trabalho teve como objetivo analisar o nível de concentração da indústria de transformação, no período de 2016 a 2020, utilizando quatro indicadores: número de empresas, número de pessoal ocupado, receita bruta total e valor adicionado. Para realizar a análise, foram utilizados quatro índices de concentração: índice de concentração Razão de Concentração (CRk), Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), Entropia de Theil (ET) e Entropia Relativa. De acordo com os resultados, a indústria de transformação se manteve em um nível de concentração moderadamente baixo quando se analisa o número de empresas e pessoal. Porém, se classifica como de concentração moderadamente alta quando se analisa o valor adicionado e a receita bruta. Isso quer dizer que houve concentração de renda no período. A indústria de fabricação de produtos alimentícios é o subsetor que apresenta maior participação. - TCCTaesa S.A. – uma análise por valuationSilva, Gabriel de Godoi da (2022-12-13)
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)
Este trabalho teve como objetivo estimar o valor justo de uma empresa de energia elétrica, no caso, a TAESA S.A., sendo esse um valor de referência para negociações futuras no mercado acionário. Para o desenvolvimento do trabalho foram obtidas as demonstrações financeiras da empresa entre os anos de 2018 a 2022, disponíveis no site da empresa. A avaliação ocorreu através do método do fluxo de caixa descontado, baseando-se nos indicadores históricos da empresa e da economia. O valor justo da ação é de R$26,66 enquanto o valor de mercado é de R$36,42, ou seja, o valor justo ficou abaixo do de mercado. A TAESA é uma das principais empresas no setor de transmissão de energia no âmbito nacional. Entrega resultados via vantagens competitivas e é uma das maiores pagadoras de dividendos entre todas as empresas listadas na bolsa de valores. Por isso, tende a agradar os investidores no curto e longo prazo, tendo capacidade para ultrapassar o valor justo encontrado. - TCCValuation: um estudo de caso da 3R petroleumBitante, João Victor Souza (2022-12-08)
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)
O trabalho tem como objetivo verificar se o valor da ação da 3R Petroleum, negociado na bolsa de valores da B3, está em linha com o preço justo. Foram coletadas as demonstrações financeiras de 2021 e 2022, fornecidas pelo sítio da empresa. Frente ao cálculo dos fluxos de caixa da empresa trazidos a valor presente e embasados pelas variáveis projetadas ao longo da pesquisa, a empresa apresentou um preço justo de R$22,06, enquanto o valor de mercado era de R$34,79 na data-base de 28/11/22, uma valorização de 57,7%. Acerca dos componentes que formam o valor justo calculado da empresa, há uma participação relevante do valor presente da perpetuidade, correspondendo a R$ 2,48 bilhões ou 55,5% da totalidade.