O mercado de ações é influenciado por diversos fatores, que muitas vezes não podem ser previstos e antecipados, como as expectativas de investidores. Levando em conta essa imprevisibilidade, a presente pesquisa apresenta uma tentativa de prever os preços da ação brasileiras mais negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), sendo a Petrobrás ON (petr3), utilizando a arquitetura de rede neural artificial Long Short-Term Memory (LSTM). Para o experimento serão utilizados dados diários das ações, presente em todos os pregões da B3, a partir de 2010 e comparados contra um modelo univariado Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA).
