Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
dc.contributor.advisor | Kimura, Herbert | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2048706172366367 | por |
dc.contributor.author | Gabbay, Arthur Monteiro | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3044530636508915 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:25:23Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:03:41Z | |
dc.date.available | 2010-10-22 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:03:41Z | |
dc.date.issued | 2010-08-11 | pt_BR |
dc.description.abstract | O risco operacional é considerado por muitos autores uma variável determinante para a manutenção do equilíbrio do mercado financeiro global. O objetivo desta dissertação é estudar o desenvolvimento de uma modelo de Abordagem de Mensuração Avançada (AMA),mais especificamente a Loss Distribution Approach (LDA), sobre um banco de dados reais de perdas operacionais. Mais especificamente este estudo promove uma análise sobre os resultados e sobre eventuais limitações relacionadas à aplicação do modelo. Para realização destes objetivos, abordam-se as definições do risco operacional, simulação de Monte Carlo e value-at-risk (VaR), haja vista que estes são conceitos cruciais para a aplicação do LDA. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | GABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23334 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | risco operacional | por |
dc.subject | Loss Distribution Approach (LDA) | por |
dc.subject | Monte Carlo | por |
dc.subject | VaR (Value-at-Risk) | por |
dc.subject | operational risk | eng |
dc.subject | Loss Distribution Approach (LDA) | eng |
dc.subject | Monte Carlo | eng |
dc.subject | VaR (Value-at-Risk) | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2858/Arthur%20Monteiro%20Gabbay.pdf.jpg | * |
dc.title | Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Administração | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
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