Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA

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dc.contributor.advisorKimura, Herbertpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
dc.contributor.authorGabbay, Arthur Monteiropt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3044530636508915por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:25:23Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:41Z
dc.date.available2010-10-22pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:03:41Z
dc.date.issued2010-08-11pt_BR
dc.description.abstractO risco operacional é considerado por muitos autores uma variável determinante para a manutenção do equilíbrio do mercado financeiro global. O objetivo desta dissertação é estudar o desenvolvimento de uma modelo de Abordagem de Mensuração Avançada (AMA),mais especificamente a Loss Distribution Approach (LDA), sobre um banco de dados reais de perdas operacionais. Mais especificamente este estudo promove uma análise sobre os resultados e sobre eventuais limitações relacionadas à aplicação do modelo. Para realização destes objetivos, abordam-se as definições do risco operacional, simulação de Monte Carlo e value-at-risk (VaR), haja vista que estes são conceitos cruciais para a aplicação do LDA.por
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.citationGABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23334
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectrisco operacionalpor
dc.subjectLoss Distribution Approach (LDA)por
dc.subjectMonte Carlopor
dc.subjectVaR (Value-at-Risk)por
dc.subjectoperational riskeng
dc.subjectLoss Distribution Approach (LDA)eng
dc.subjectMonte Carloeng
dc.subjectVaR (Value-at-Risk)eng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2858/Arthur%20Monteiro%20Gabbay.pdf.jpg*
dc.titleSimulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDApor
dc.typeDissertaçãopor
local.publisher.countryBRpor
local.publisher.departmentAdministraçãopor
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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