Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
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Tipo
Dissertação
Data de publicação
2010-08-11
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Gabbay, Arthur Monteiro
Orientador
Kimura, Herbert
Título da Revista
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Título de Volume
Membros da banca
Programa
Administração de Empresas
Resumo
O risco operacional é considerado por muitos autores uma variável determinante para a manutenção do equilíbrio do mercado financeiro global. O objetivo desta dissertação é
estudar o desenvolvimento de uma modelo de Abordagem de Mensuração Avançada (AMA),mais especificamente a Loss Distribution Approach (LDA), sobre um banco de dados reais de
perdas operacionais. Mais especificamente este estudo promove uma análise sobre os resultados e sobre eventuais limitações relacionadas à aplicação do modelo. Para realização
destes objetivos, abordam-se as definições do risco operacional, simulação de Monte Carlo e value-at-risk (VaR), haja vista que estes são conceitos cruciais para a aplicação do LDA.
Descrição
Palavras-chave
risco operacional , Loss Distribution Approach (LDA) , Monte Carlo , VaR (Value-at-Risk) , operational risk , Loss Distribution Approach (LDA) , Monte Carlo , VaR (Value-at-Risk)
Assuntos Scopus
Citação
GABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.