Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
dc.contributor.advisor | Kimura, Herbert | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2048706172366367 | por |
dc.contributor.author | Rezende, Gustavo de Magalhães | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2775534920447023 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:25:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:03:47Z | |
dc.date.available | 2012-01-06 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:03:47Z | |
dc.date.issued | 2011-08-08 | pt_BR |
dc.description.abstract | O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Basileia II | por |
dc.subject | risco de crédito | por |
dc.subject | LGD (Loss Given Default) | por |
dc.subject | simulação de Monte Carlo | por |
dc.subject | Basel II | eng |
dc.subject | credit risk | eng |
dc.subject | LGD (Loss Given Default) | eng |
dc.subject | Monte Carlo simulation | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2873/Gustavo%20de%20Magalhaes%20Rezende.pdf.jpg | * |
dc.title | Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Chela, João Luiz | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2470194775916228 | por |
local.contributor.board2 | Belitsky, Vladimir | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0850850150348845 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Administração | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
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- Gustavo de Magalhaes Rezende.pdf
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