Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas

dc.contributor.advisorKimura, Herbertpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
dc.contributor.authorRezende, Gustavo de Magalhãespt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2775534920447023por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:25:38Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:47Z
dc.date.available2012-01-06pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:03:47Z
dc.date.issued2011-08-08pt_BR
dc.description.abstractO acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.por
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectBasileia IIpor
dc.subjectrisco de créditopor
dc.subjectLGD (Loss Given Default)por
dc.subjectsimulação de Monte Carlopor
dc.subjectBasel IIeng
dc.subjectcredit riskeng
dc.subjectLGD (Loss Given Default)eng
dc.subjectMonte Carlo simulationeng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2873/Gustavo%20de%20Magalhaes%20Rezende.pdf.jpg*
dc.titleEstimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativaspor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Chela, João Luizpt_BR
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2470194775916228por
local.contributor.board2Belitsky, Vladimirpt_BR
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0850850150348845por
local.publisher.countryBRpor
local.publisher.departmentAdministraçãopor
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
Gustavo de Magalhaes Rezende.pdf
Tamanho:
1.33 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição: