Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
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Tipo
Dissertação
Data
2011-08-08
Autores
Rezende, Gustavo de Magalhães
Orientador
Kimura, Herbert
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Chela, João Luiz
Belitsky, Vladimir
Belitsky, Vladimir
Programa
Administração de Empresas
Resumo
O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.
Descrição
Palavras-chave
Basileia II , risco de crédito , LGD (Loss Given Default) , simulação de Monte Carlo , Basel II , credit risk , LGD (Loss Given Default) , Monte Carlo simulation