Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas

Carregando...
Imagem de Miniatura
Tipo
Dissertação
Data
2011-08-08
Autores
Rezende, Gustavo de Magalhães
Orientador
Kimura, Herbert
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Chela, João Luiz
Belitsky, Vladimir
Programa
Administração de Empresas
Resumo
O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.
Descrição
Palavras-chave
Basileia II , risco de crédito , LGD (Loss Given Default) , simulação de Monte Carlo , Basel II , credit risk , LGD (Loss Given Default) , Monte Carlo simulation
Citação