Uma investigação sobre modelos de previsão da inflação brasileira

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dc.contributor.advisorBasso, Leonardo Fernando Cruz
dc.contributor.advisor-co1Marçal, Emerson Fernandes
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
dc.contributor.authorBortoluzzo, Maurício Mesquita
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1524884335505001por
dc.date.accessioned2017-08-07T13:25:58Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:01Z
dc.date.available2020-05-28T18:03:01Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractA presente tese realiza um estudo pseudo tempo real sobre a previsibilidade da inflação brasileira, medida pelo IPCA, utilizando dados de janeiro de 1995 a dezembro de 2015. O principal objetivo do estudo é comparar a acurácia preditiva de modelos multivariados, contendo informações macroeconômicas, contra modelos ingênuos e contra modelos de dados desagregados da inflação, que na literatura recente apresentaram sucesso em superar os modelos benchmarks. Foram encontradas evidências que a maioria dos modelos com variáveis macroeconômicas possuem acurácia preditiva superior ao benchmark tradicional da literatura, o modelo Autorregressivo de ordem 1 (AR(1)). Também há evidências quanto à superioridade de previsões geradas pelo modelo com maior desagregação de dados. Além disso, verifica-se que o ranqueamento das previsões dos modelos se altera quando se alteram: a função de perda, os horizontes de previsão e as janelas de tempo utilizadas para as avaliações.por
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpor
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapor
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationBORTOLUZZO, Maurício Mesquita. Uma investigação sobre modelos de previsão da inflação brasileira. 2017. 83 f. Tese (Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23297
dc.keywordsinflationeng
dc.keywordspredictioneng
dc.keywordsautometricseng
dc.keywordsMCSeng
dc.keywordsSPA testeng
dc.keywordsunrestricted VAReng
dc.keywordsdisaggregated dataeng
dc.keywordsforecast combinationeng
dc.keywordsasymmetric loss functioneng
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectinflaçãopor
dc.subjectrevisãopor
dc.subjectautometricspor
dc.subjectMCSpor
dc.subjectteste SPApor
dc.subjectVAR irrestritopor
dc.subjectdados desagregadospor
dc.subjectcombinação de previsãopor
dc.subjectfunção de perda assimétricapor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/14553/MAUR%c3%8dCIO%20MESQUITA%20BORTOLUZZO.pdf.jpg*
dc.titleUma investigação sobre modelos de previsão da inflação brasileirapor
dc.typeTesepor
local.contributor.board1Vartanian, Pedro Raffy
local.contributor.board2Nishijima, Marislei
local.contributor.board3Jucá, Michele Nascimento
local.contributor.board4Mendonça, Diogo de Prince
local.publisher.countryBrasilpor
local.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)por
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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