Uma investigação sobre modelos de previsão da inflação brasileira
Carregando...
Tipo
Tese
Data de publicação
2017-04-11
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Bortoluzzo, Maurício Mesquita
Orientador
Basso, Leonardo Fernando Cruz
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Vartanian, Pedro Raffy
Nishijima, Marislei
Jucá, Michele Nascimento
Mendonça, Diogo de Prince
Nishijima, Marislei
Jucá, Michele Nascimento
Mendonça, Diogo de Prince
Programa
Administração de Empresas
Resumo
A presente tese realiza um estudo pseudo tempo real sobre a previsibilidade da inflação brasileira, medida pelo IPCA, utilizando dados de janeiro de 1995 a dezembro de 2015. O principal objetivo do estudo é comparar a acurácia preditiva de modelos multivariados, contendo informações macroeconômicas, contra modelos ingênuos e contra modelos de dados desagregados da inflação, que na literatura recente apresentaram sucesso em superar os modelos benchmarks. Foram encontradas evidências que a maioria dos modelos com variáveis macroeconômicas possuem acurácia preditiva superior ao benchmark tradicional da literatura, o modelo Autorregressivo de ordem 1 (AR(1)). Também há evidências quanto à superioridade de previsões geradas pelo modelo com maior desagregação de dados. Além disso, verifica-se que o ranqueamento das previsões dos modelos se altera quando se alteram: a função de perda, os horizontes de previsão e as janelas de tempo utilizadas para as avaliações.
Descrição
Palavras-chave
inflação , revisão , autometrics , MCS , teste SPA , VAR irrestrito , dados desagregados , combinação de previsão , função de perda assimétrica
Assuntos Scopus
Citação
BORTOLUZZO, Maurício Mesquita. Uma investigação sobre modelos de previsão da inflação brasileira. 2017. 83 f. Tese (Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.