Métodos computacionais na gestão de riscos de crédito: desenvolvimento de software baseado em ensemble methods aplicado a credit scoring
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Tipo
Projeto de Pesquisa
Data de publicação
2013-01-23
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Kimura, Herbert
Orientador
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Programa
Resumo
Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de modelos voltados para a análise do risco de crédito de carteiras de varejo. Mais especificamente, a partir da implementação de algoritmos de aprendizagem de máquina, esse estudo busca avaliar possíveis mecanismos de aprimoramento da capacidade de distinção entre bons e maus pagadores em empréstimos. Assim, será pesquisada a adequação do uso, em mecanismos tradicionais de application scoring, notadamente a análise discriminante e a regressão logística, dos métodos ensemble de bagging e boosting.
Descrição
Palavras-chave
risco de crédito , métodos ensemble , modelos computacionais , boosting , bagging