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Tipo do documento: Projeto de Pesquisa
Título: Métodos computacionais na gestão de riscos de crédito: desenvolvimento de software baseado em ensemble methods aplicado a credit scoring
Autor: Kimura, Herbert
Resumo: Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de modelos voltados para a análise do risco de crédito de carteiras de varejo. Mais especificamente, a partir da implementação de algoritmos de aprendizagem de máquina, esse estudo busca avaliar possíveis mecanismos de aprimoramento da capacidade de distinção entre bons e maus pagadores em empréstimos. Assim, será pesquisada a adequação do uso, em mecanismos tradicionais de application scoring, notadamente a análise discriminante e a regressão logística, dos métodos ensemble de bagging e boosting.
Palavras-chave: risco de crédito;  métodos ensemble;  modelos computacionais;  boosting;  bagging
Instituição: Instituto Presbiteriano Mackenzie
Departamento: NEVAL
URI: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/14508
Data de defesa: 23-Jan-2013
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