Os impactos da assimetria informacional no spread bancário

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dc.contributor.advisorMarçal, Emerson Fernandespt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2362482510747681por
dc.contributor.authorBarbosa, Renato César Ottonipt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2619466904227770por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:26:40Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:04:16Z
dc.date.available2008-11-17pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:04:16Z
dc.date.issued2008-11-14pt_BR
dc.description.abstractUm grande esforço de pesquisa tem sido feito para avaliar quais seriam os determinantes de spread bancário. Utilizando indicadores de assimetria informacional construídos a partir da pesquisa do Banco Mundial Doing Business , investiga-se o papel que a assimetria de informação gera nos spreads bancários. Os resultados encontrados neste trabalho sugerem que a existência de um menor grau de assimetria informacional nos mercados de crédito reduz o spread bancário. Esta conclusão foi obtida a partir da análise de taxas de empréstimo prime. O efeito seria na casa de 2% a 4% de redução permanente no spread. Conjectura-se que maiores reduções poderiam ser obtidas para outras modalidades de crédito de maior risco. A relação foi obtida a partir de modelos econométricos de dados de painel com efeitos estáticos e parece ser robusta do ponto de vista estatístico. Contudo, novos estudos que trabalhem com uma amostra mais longa temporalmente devem ser feitos para confirmar esta relação, à medida que tais dados estejam disponíveis.por
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.citationBARBOSA, Renato César Ottoni. Os impactos da assimetria informacional no spread bancário. 2008. 117 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23544
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectassimetria informacionalpor
dc.subjectspread bancáriopor
dc.subjectdados em painelpor
dc.subjectinformational asymmetryeng
dc.subjectbanking spreadeng
dc.subjectpanel dataeng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3029/Renato%20Cesar%20Ottoni%20Barbosa.pdf.jpg*
dc.titleOs impactos da assimetria informacional no spread bancáriopor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Martin, Diógenes Manoel Leivapt_BR
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5645659189161082por
local.contributor.board2Nishijima, Marisleipt_BR
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5620359266790501por
local.publisher.countryBRpor
local.publisher.departmentAdministraçãopor
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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