Os impactos da assimetria informacional no spread bancário
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Dissertação
Date
2008-11-14
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Authors
Barbosa, Renato César Ottoni
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Marçal, Emerson Fernandes
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
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Martin, Diógenes Manoel Leiva
Nishijima, Marislei
Nishijima, Marislei
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Administração de Empresas
Abstract
Um grande esforço de pesquisa tem sido feito para avaliar quais seriam os determinantes de spread bancário. Utilizando indicadores de assimetria informacional construídos a partir da pesquisa do Banco Mundial Doing Business , investiga-se o papel que a assimetria de informação gera nos spreads bancários. Os resultados encontrados neste trabalho sugerem que a existência de um menor grau de assimetria informacional nos mercados de crédito reduz o spread bancário. Esta conclusão foi obtida a partir da análise de taxas de empréstimo prime. O efeito seria na casa de 2% a 4% de redução permanente no spread. Conjectura-se que maiores reduções poderiam ser obtidas para outras modalidades de crédito de maior risco. A relação foi obtida a partir de modelos econométricos de dados de painel com efeitos estáticos e parece ser robusta do ponto de vista estatístico. Contudo, novos estudos que trabalhem com uma amostra mais longa temporalmente devem ser feitos para confirmar esta relação, à medida que tais dados estejam disponíveis.
Description
Keywords
assimetria informacional , spread bancário , dados em painel , informational asymmetry , banking spread , panel data
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Citation
BARBOSA, Renato César Ottoni. Os impactos da assimetria informacional no spread bancário. 2008. 117 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.