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dc.creatorGabbay, Arthur Monteiropt_BR
dc.date.accessioned2016-03-15T19:25:23Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:41Z
dc.date.available2010-10-22pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:03:41Z
dc.date.issued2010-08-11pt_BR
dc.identifier.citationGABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23334
dc.description.abstractMany authors consider Operational Risk as a key variable for maintaining the balance of the global financial market. The objective of this dissertation is to study the development of a Advanced Measurement Approach (AMA), specifically the Loss Distribution Approach (LDA) on a database of actual operational losses. Being more specifically, this study promotes an analysis about the results and possible limitations related to the implementation of the model. To achieve these goals, it is needed to discuss the definitions of Operational Risk, Monte Carlo Simulation and value-at-risk (VaR), considering that these concepts are crucial to the implementation of the LDA.eng
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectrisco operacionalpor
dc.subjectLoss Distribution Approach (LDA)por
dc.subjectMonte Carlopor
dc.subjectVaR (Value-at-Risk)por
dc.subjectoperational riskeng
dc.subjectLoss Distribution Approach (LDA)eng
dc.subjectMonte Carloeng
dc.subjectVaR (Value-at-Risk)eng
dc.titleSimulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDApor
dc.typeDissertaçãopor
dc.publisher.departmentAdministraçãopor
dc.publisher.programAdministração de Empresaspor
dc.publisher.initialsUPMpor
dc.publisher.countryBRpor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOpor
dc.description.resumoO risco operacional é considerado por muitos autores uma variável determinante para a manutenção do equilíbrio do mercado financeiro global. O objetivo desta dissertação é estudar o desenvolvimento de uma modelo de Abordagem de Mensuração Avançada (AMA),mais especificamente a Loss Distribution Approach (LDA), sobre um banco de dados reais de perdas operacionais. Mais especificamente este estudo promove uma análise sobre os resultados e sobre eventuais limitações relacionadas à aplicação do modelo. Para realização destes objetivos, abordam-se as definições do risco operacional, simulação de Monte Carlo e value-at-risk (VaR), haja vista que estes são conceitos cruciais para a aplicação do LDA.por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3044530636508915por
dc.contributor.advisor1Kimura, Herbertpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2858/Arthur%20Monteiro%20Gabbay.pdf.jpg*
dc.bitstream.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/502/1/Arthur%20Monteiro%20Gabbay.pdf


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