Bauto, Bruna Carvalho; Benatti, Bruno Restelli; Basile, Rodriggo Martinelli (2021-12)
Escola de Engenharia (EE)
O presente estudo tem como objetivo analisar indicadores financeiros e a rentabilidade de fundos de investimento durante o ano de 2020. Por meio de um estudo qualitativo e descritivo, foram realizados diversos filtros assim como limpeza de dados para garantir a confiabilidade dos dados trabalhados, os quais foram analisados de forma independente por classe de fundo. Adicionalmente, a pesquisa buscou utilizar o software Alteryx, pouco utilizado no meio acadêmico de finanças para conduzir e criar as fórmulas matemáticas vinculadas aos indicadores financeiros mencionados na pesquisa. Como resultado, foram encontradas evidências que correlacionam os indicadores de Mondigliani e Sharpe, porém, ambos são independentes no que tange o índice Treynor. A respeito da rentabilidade anual, a classe de fundos que mais se destacou foram os de Ações, visto que o ano estudado, apesar da grande volatilidade, teve grande recuperação financeira e incentivos fiscais para que as pessoas e instituições migrassem para esta área das finanças, como investimento
