Kawabata, Guilherme; Alves, Gustavo Saula; Gomes, Jonathan da Silva (2020-12-09)
Escola de Engenharia (EE)
O presente estudo busca analisar, avaliar e aplicar a Teoria Moderna do Portfolio estabelecida por Markowitz (1952) para criação de portfólios de investimentos. O cenário utilizado é constituído pelas dez ações mais negociadas na bolsa de valores oficial do Brasil (B3) em 2019 sendo a avaliação dos dados do período de 2015 até 2019 e os resultados avaliados em diferentes períodos. Estes resultados foram confrontados ao índice Ibovespa para comparação, assim como também houve análise através do índice Sharpe (1963). Viu-se que, a maioria das carteiras satisfez a performance esperada, com exceção da carteira de baixo risco em curto prazo. Há de se tratar também que o peso de cada ativo influenciou no desempenho proporcionalmente.
