Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
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Navegando Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) por Orientador "Albarracin, Orlando Yesid Esparza"
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- TCCAnálise da série consumo de energia elétrica no subsistema sudeste/centro-oeste e no estado de São PauloCastro, Cristiano Souza (2021-06-15)
Escola de Engenharia (EE)
A energia elétrica é um item indispensável para o a sociedade atual, desde o acender de uma lâmpada até o funcionamento de uma máquina altamente sofisticada. Prever de forma adequada o consumo de energia elétrica é muito importante para o governo e empresas que atuam no setor elétrico. Primeiramente as séries temporais do consumo de energia elétrica no subsistema Sudeste/Centro-oeste e no estado de São Paulo foram modeladas de janeiro de 2010 a agosto de 2019 e foram ajustadas utilizando o modelo SARIMA(2,1,0)(2,1,0)12, foi então realizada a previsão do consumo das duas séries de março até dezembro 2020, período este afetado pelos efeitos do novo coronavírus. Os resultados indicaram uma queda de consumo mais acentuada nos primeiros meses da pandemia do COVID-19. Por último também foram realizadas previsões para o ano de 2021 para as duas séries. - TCCAnálise da volatilidade de debêntures e sua relação com o RatingBatista, Leonardo Dias; Camargo, Potyguara Ghiggi de; Chin, Roy Miachon (2021-06-18)
Escola de Engenharia (EE)
Este artigo busca observar como foi o comportamento das debêntures indexadas ao CDI + spread nos momentos de agravamento da pandemia no Brasil, causada pelo COVID-19 em 2020. Neste trabalho exploratório, podemos analisar em um cenário sem precedentes como foi o comportamento de 35 debêntures no período de 02/05/2019 a 11/01/2021, observando a volatilidade do spread negociado no mercado secundário brasileiro, afim de analisar se as debêntures classificadas com os melhores ratings foram as que apresentaram as menores volatilidades. Calculando log-retornos e utilizando de modelos auto-regressivos e de médias móveis (ARIMA), e modelos auto-regressivo de heterocedasticidade condicional (GARCH), o resultado destas 35 debêntures, no período analisado, indica que houve maior volatilidade nos melhores ratings, apresentando resultado contrário à expectativa inicial, onde esperava-se que as debêntures classificadas como de maior risco (piores ratings) apresentassem maior nível de oscilação nos spreads. - TCCAnálise temporal da série do volume de vendas no comércio varejista brasileiro e sua relação com a taxa de desempregoSilva, Bianca de Andrade Dutra; Tirollo, Debora Vargas (2020-12-10)
Escola de Engenharia (EE)
Uma importante atividade econômica em qualquer sociedade diz respeito à comercialização de bens. Prever as vendas é essencial para que se possa gerenciar de modo adequado os processos produtivos e de comercialização. Este trabalho tem como objetivo modelar a série volume de vendas varejistas no Brasil no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019 e fazer previsões para estudar o impacto do Covid-19 nas vendas varejistas. Ajustou-se um modelo SARIMA(2,1,0)(1,1,0)12, tendo como critério os valores de AIC e BIC, os supostos do modelo foram verificados. Observou-se que os valores ajustados acompanham o comportamento da série original. Os resultados obtidos apresentaram a diminuição das vendas nos meses de março, abril e maio de 2020 comprovando os impactos causados pela pandemia do Covid-19 e medidas restritivas impostas para evitar a disseminação do vírus. - TCCAnálise temporal do índice Small Caps(SMLL) usando os modelos ARMA-ARCHCarlucci, André Gondim; Paula, Matheus Castro de; Lima, Paulo Henrique de Araujo (2021-12)
Escola de Engenharia (EE)
Este artigo estuda o índice Small Cap da B3 durante o período de janeiro de 2016 a junho de 2021, com base na teoria de séries temporais. Esse índice, composto por empresas de baixa capitalização da bolsa de valores brasileira, é pouco abordado na literatura, e são poucos os trabalhos que desenvolveram modelos estatísticos que fossem adequados à série. Nesse estudo, foram calculados os log-retornos do índice e em seguida proposto um modelo ARMA-ARCH que fosse adequado na modelagem da média e da volatilidade da série transformada. A análise de resíduos do modelo comprovou sua eficácia, mostrando que ele foi devidamente ajustado à série e que capturou o comportamento dos log-retornos. Além da análise de resíduos, foi feita a utilização do modelo para estimar valores do índice que pudessem ser comparados com dados observados, que mostraram, para um período de curto prazo, resultados satisfatórios. - TCCMonitoramento das vendas varejistas no brasil durante a pandemia de Covid- 19Guarmani, Arthur Felipe Cabral; Tulli, Giovanna Souza; Valencia, Ricardo Arturo Chambergo (2021-12)
Escola de Engenharia (EE)
Retail is one of the most important activities for the Brazilian economy, with the advent of the Covid-19 pandemic, the sector is going through several difficulties in managing demand. It is important to have a model capable of showing the impact and generating forecasts of the sector's sales volume. The time series of expanded retail sales volume in Brazil from January 2010 to February 2020 was adjusted by the 𝑆���𝐴���𝑅���𝐼���𝑀���𝐴���(2 1 2)(2 0 0)12 model and forecasts were made from March 2020 to December 2021. Results show that in the first four months of the pandemic, the volume of sales presented a significant decrease, not reaching the consumption expected by the confidence range of the model, confirming the impact of the pandemic on retail. However, from July 2020, the volume of retail sales showed a rapid recovery, with values observed within the confidence intervals - TCCPrevisão da demanda energética no submercado de energia sudeste/centro-oeste do BrasilPoço, Victor Lourenço Puppo do (2021-06-17)
Escola de Engenharia (EE)
O setor elétrico do Brasil passa por diversas dificuldades para planejar e assegurar o fornecimento de energia em atendimento aos atuais aumentos de demanda nacional. Prever o consumo energético é essencial para o gerenciamento da matriz energética. A série temporal de consumo energia elétrica no submercado SE/CO no Brasil no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2020 foi ajustada usando o modelo SARIMA(2 1 0)(1 1 0)12 e feito previsões do consumo energético para todo o ano de 2020. Os resultados obtidos confirmaram que houve uma diminuição significativa do consumo energético nos meses de abril, maio e junho de 2020 comprovando os impactos pela pandemia do Covid-19 e medidas restritivas para evitar a disseminação do vírus. Em seguida foi realizada a previsão do consumo energético de abril a setembro de 2021.