Machine learning para previsão de preços em high-frequency trading.

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Tipo
TCC
Data
2023-06-16
Autores
Marco, Acácio Bonifácio
Orientador
Oliveira, Rogério
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Programa
Resumo
This study utilizes the Deep Learning LSTM technique in conjunction with data filtering techniques such as the Percentile Method and the Hampel Filter to enhance high-frequency stock price prediction. The results show that LSTM models are capable of capturing patterns and trends in price data, and the inclusion of indicators such as Bollinger Bands and Order Flow Imbalance does not demonstrate significant differences in the results. The tested configurations yielded similar results, indicating the accuracy of LSTM models in high-frequency price prediction.
Este estudo utiliza a técnica de Deep Learning LSTM em conjunto com técnicas de filtragem de dados, como o Método Percentil e o Filtro de Hampel, para aprimorar a previsão de preços de ações em alta frequência. Os resultados mostram que os modelos LSTM são capazes de capturar padrões e tendências nos dados de preços, e a inclusão de indicadores como Bandas de Bollinger e Order Flow Imbalance não demonstra diferenças significativas nos resultados. As configurações testadas apresentaram resultados próximos, indicando a precisão dos modelos LSTM na previsão de preços em alta frequência.
Descrição
TCC
Palavras-chave
deep learning , lstm , hft , previsão de preço , indicadores
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