Otimização de carteiras de investimento em ações utilizando meta-heurísticas
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Tipo
Dissertação
Data de publicação
2024-02-16
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Oliveira, Kaleb Rodrigues
Orientador
Vallim Filho, Arnaldo Rabello de Aguiar
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Lopes, Fabio da Silva
Pereira, Celso Alves
Pereira, Celso Alves
Programa
Computação Aplicada
Resumo
O investidor atual enfrenta um ambiente muito instável e cheio de incertezas em termos políticos, econômicos e sociais, o que pode prejudicar seus investimentos e colocar em risco seu capital investido. Tendo o objetivo financeiro de obter um retorno sobre o principal aplicado ou proteger o patrimônio atual, e essencial que os investidores estejam aptos para lidar com o risco dos ativos em que investem e a volatilidade destes. Uma estratégia comum para lidar com esses investimentos arriscados e criar uma carteira diversificada, composta por várias ações. Distribuindo o risco entre várias ações é possível reduzir a exposição a qualquer ativo individual e, assim, minimizar o risco total da carteira. No entanto, a aplicação adequada de recursos na seleção de ativos é crucial, dado que uma escolha inadequada pode prejudicar a rentabilidade da carteira e causar perdas. Este trabalho visa apresentar a aplicação de meta-heurísticas para solucionar o problema de seleção e otimização de carteiras utilizando ações que compõem o índice IBOVESPA, adaptando essas técnicas para avaliar e encontrar a melhor solução no espaço de busca. As meta-heurísticas são ferramentas poderosas que permitem explorar eficientemente o espaço de soluções e encontrar soluções próximas `a ótima, possibilitando resolver problemas complexos de maneira mais eficaz.
Descrição
Palavras-chave
Investimentos , carteira de investimento , ações , meta-heurísticas