Análise de desempenho dos índices ESG na B3

Página do item simplificado
dc.contributor.advisorBasso, Leonardo Fernando Cruz
dc.contributor.authorMafra, Alysson Collet
dc.date.accessioned2024-10-11T13:46:51Z
dc.date.available2024-10-11T13:46:51Z
dc.date.issued2021-08-01
dc.description.abstractO alto grau de exposição e visibilidade da temática ESG levantou sistematicamente a questão se esta característica é suficientemente geradora de rentabilidade aos investidores no mercado de capitais. Este estudo buscou analisar os índices ESG da B3 sob a égide das teorias do stakeholder, shareholder e mercados eficientes em relação ao benchmark IBOV, ou seja, se o retorno médio de uma carteira de ações de índices ESG é superior ao referido benchmark. Para tanto, analisou o retorno diário de todos os índices ESG da B3, Sharpe para volatilidade, MRP para uma análise de risco e retorno, além do próprio IBOV, durante o período de 04 de janeiro de 2019 até 19 de julho de 2023, totalizando 1.128 observações. Após as análises, concluiu-se que os índices ESG da B3 não superaram o IBOV em termos de rentabilidade, porém, foram superiores nos quesitos mitigação de risco e retorno por volatilidade e MRP.
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/39591
dc.language.isopt_BR
dc.language.isoen
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenzie
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.initialsUPM
dc.subjectESG
dc.subjectdesempenho de índices
dc.subjectvolatilidade
dc.subjectIBOV
dc.titleAnálise de desempenho dos índices ESG na B3
dc.typeDissertação
local.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651
local.contributor.advisorOrcidhttps://orcid.org/0000-0002-3064-0194
local.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1185192938899478
local.contributor.board1Juca, Michele Nascimento
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6770985264140454
local.contributor.board1Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8610-6193
local.contributor.board2Kimura, Herbert
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367
local.contributor.board2Orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6772-1863
local.description.abstractenThe high exposure and visibility of ESG themes sistematicly raised the issue of whether such caracteristic is sufficiently profitable for investor in the capital market. This study sought to analyze B3's ESG indexes under the aegis of stakeholder, shareholder and efficient market theories in relation to the IBOV benchmark, in other words, whether the average return of a portfolio of ESG index is higher than that benchmark. For that analyzed the daily return of all B3 ESG indexes, Sharpe for volatility, MRP for a risk and return analysis, in addition to the IBOV itself, during the period from January 4, 2019 to July 19, 2023, totaling 1,128 observations. After the analysis, it was concluded that B3's ESG indexes did not surpass IBOV in terms of profitability, however, they were superior in terms of risk mitigation and return due to volatility and MRP.
local.keywordsESG
local.keywordsindex performance
local.keywordsvolatility
local.keywordsIBOV
local.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)
local.publisher.programAdministração de Empresas
local.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
ALYSSON COLLET MAFRA....pdf
Tamanho:
919.6 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Baixar
Licença do Pacote
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
license.txt
Tamanho:
2.22 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descrição:
Baixar
Coleções
Administração de Empresas - Dissertações - CCSA Higienópolis