Taxa ótima de hedge no mercado futuro de dólar comercial brasileiro

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dc.contributor.advisorBasso, Leonardo Fernando Cruz
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
dc.contributor.authorMonteiro, Wagner Oliveira
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3693982022393245por
dc.date.accessioned2019-09-25T14:46:29Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:05Z
dc.date.available2020-05-28T18:03:05Z
dc.date.issued2019-05-10
dc.description.abstractO objetivo desta tese é comparar o desempenho de modelos multivariados de volatilidade (BEKK, Rismetrics, CCC, DCC, cDCC) utilizando distribuição normal e t-student e diferentes configurações para a equação da variância (APARCH, FIAPARCH, FIGARCH, GARCH, GJR, HYGARH, IGARCH) para a estimação do hegde ótimo taxa de câmbio R$/US$ dentro e fora da amostra para o período de 03/01/2001 até 31/12/2018. Além disso é realizada uma revisão bibliográfica teórica e empírica sobre o a estimação da taxa de hedge ótima. Os resultados indicam desempenho semelhante entre todos os modelos utilizados quando comparados por meio do uso da redução da variância da carteira com proteção em comparação a situação sem hedge.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationMONTEIRO, Wagner Oliveira. Taxa ótima de hedge no mercado futuro de dólar comercial brasileiro. 2019. 199 f. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23323
dc.keywordshedge optimum rate,eng
dc.keywordsmultivariate volatility modelseng
dc.keywordsforecasteng
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjecttaxa ótima de hedgepor
dc.subjectmodelos multivariados de volatilidadepor
dc.subjectprevisãopor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/19681/WAGNER%20OLIVEIRA%20MONTEIRO.pdf.jpg*
dc.titleTaxa ótima de hedge no mercado futuro de dólar comercial brasileiropor
dc.typeTesepor
local.contributor.board1Hadad Júnior, Eli
local.contributor.board2Marçal, Emerson Fernandes
local.contributor.board3Nakamura, Wilson Toshiro
local.contributor.board4Mendonça, Diogo de Prince
local.publisher.countryBrasilpor
local.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)por
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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