Análise de sensibilidade dos modelos KMV, de Merton, e CreditRisk+ de gestão de portfólio de crédito

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dc.contributor.advisorKimura, Herbertpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
dc.contributor.authorMileo Neto, Rafael Felíciopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8873559482837290por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:25:40Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:48Z
dc.date.available2012-01-06pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:03:48Z
dc.date.issued2011-03-14pt_BR
dc.description.abstractA suscetibilidade do mercado de crédito a perdas incentivou a criação de regulamentações, como os Acordos de Capital da Basileia I e II, que estimularam o desenvolvimento de modelos de gestão de portfólio de crédito. O objetivo desta dissertação é observar o comportamento de dois modelos avançados de mensuração do risco: o KMV, baseado nos estudos de Merton (1974), e o CreditRisk+, criado pela Credit Suisse Financial Products. O estudo pretende verificar seus desempenhos em amostras de carteiras baseadas em informações contábeis, de mercado e de títulos de dívidas de empresas, através de variações aplicadas nos parâmetros de cada modelo, serão realizadas, também, análises de desempenho dos modelos em diferentes cenários. A pesquisa foca, especificamente, as distribuições de perdas geradas pelos modelos. Para a conclusão desses objetivos, o risco de crédito é abordado conforme sua evolução histórica, iniciando com os primeiros registros de concessão de financiamentos, na Antiguidade, até o passado recente, quando surgiram as principais regulamentações transnacionais para o risco de crédito.por
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23372
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectrisco de créditopor
dc.subjectKMVpor
dc.subjectCreditRisk+por
dc.subjectBasileia IIpor
dc.subjectcredit riskeng
dc.subjectKMVeng
dc.subjectCreditRisk+eng
dc.subjectBasel IIeng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2945/Rafael%20Felicio%20Mileo%20Neto.pdf.jpg*
dc.titleAnálise de sensibilidade dos modelos KMV, de Merton, e CreditRisk+ de gestão de portfólio de créditopor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Martin, Diógenes Manoel Leivapt_BR
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5645659189161082por
local.contributor.board2Kayo, Eduardo Kazuopt_BR
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6629229841222438por
local.publisher.countryBRpor
local.publisher.departmentAdministraçãopor
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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Rafael Felicio Mileo Neto.pdf
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