Mensuração da exposição no momento do default (EAD) para derivativos de balcão através da simulação de Monte Carlo

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dc.contributor.advisorKimura, Herbertpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
dc.contributor.authorVogliotti, Rodrigopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3527269010040106por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:26:13Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:04:02Z
dc.date.available2014-06-04pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:04:02Z
dc.date.issued2012-08-17pt_BR
dc.description.abstractA dificuldade em desenvolver um modelo estatístico que contemple variáveis aleatórias e a necessidade de intensa capacidade para processamento de dados são os principais desafios para a mensuração do risco de crédito de contraparte. A necessidade em conhecer o valor da exposição no momento do default (EAD) em um instrumento derivativo é fator decisivo para a precificação, gestão do portfólio e alocação de capital. Recentes acontecimentos como a criação de produtos inovadores, o advindo do novo acordo de Basileia (Basileia II) e a crise de crédito de 2007/08 reforçaram a importância de se saber qual o risco de crédito efetivo que cada contraparte está exposta em uma determinada transação. O objetivo deste estudo foi desenvolver modelos para mensuração do risco de crédito da contraparte a partir da estimação da exposição da contraparte para títulos, ações e contrato a termo de ações através da utilização da simulação de Monte Carlo. Os resultados da análise de sensibilidade indicam que certos parâmetros como a taxa de juro, a média e o desvio padrão apresentam forte correlação linear com a exposição (EAD) calculada e podem ser importantes direcionadores para o processo decisório. No modelo de contrato a termo de ações foi verificado que variáveis aleatórias correlacionadas potencializam o valor da exposição.por
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.citationVOGLIOTTI, Rodrigo. Mensuração da exposição no momento do default (EAD) para derivativos de balcão através da simulação de Monte Carlo. 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23456
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectrisco de créditopor
dc.subjectrisco de crédito de contrapartepor
dc.subjectBasileiapor
dc.subjectexposição no momento do defaultpor
dc.subjectcredit riskeng
dc.subjectcounterparty credit riskeng
dc.subjectBaseleng
dc.subjectexposure at defaulteng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2812/Rodrigo%20Vogliotti.pdf.jpg*
dc.titleMensuração da exposição no momento do default (EAD) para derivativos de balcão através da simulação de Monte Carlopor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Basso, Leonardo Fernando Cruzpt_BR
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
local.contributor.board2Kayo, Eduardo Kazuopt_BR
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6629229841222438por
local.publisher.countryBRpor
local.publisher.departmentAdministraçãopor
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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