Análise temporal do índice Small Caps(SMLL) usando os modelos ARMA-ARCH

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dc.contributor.advisorAlbarracin, Orlando Yesid Esparza
dc.contributor.authorCarlucci, André Gondim
dc.contributor.authorPaula, Matheus Castro de
dc.contributor.authorLima, Paulo Henrique de Araujo
dc.date.accessioned2022-05-24T12:19:22Z
dc.date.available2022-05-24T12:19:22Z
dc.date.issued2021-12
dc.description.abstractEste artigo estuda o índice Small Cap da B3 durante o período de janeiro de 2016 a junho de 2021, com base na teoria de séries temporais. Esse índice, composto por empresas de baixa capitalização da bolsa de valores brasileira, é pouco abordado na literatura, e são poucos os trabalhos que desenvolveram modelos estatísticos que fossem adequados à série. Nesse estudo, foram calculados os log-retornos do índice e em seguida proposto um modelo ARMA-ARCH que fosse adequado na modelagem da média e da volatilidade da série transformada. A análise de resíduos do modelo comprovou sua eficácia, mostrando que ele foi devidamente ajustado à série e que capturou o comportamento dos log-retornos. Além da análise de resíduos, foi feita a utilização do modelo para estimar valores do índice que pudessem ser comparados com dados observados, que mostraram, para um período de curto prazo, resultados satisfatórios.pt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29410
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziept_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectSmall Cappt_BR
dc.subjectmodelagempt_BR
dc.subjectARMApt_BR
dc.subjectARCHpt_BR
dc.titleAnálise temporal do índice Small Caps(SMLL) usando os modelos ARMA-ARCHpt_BR
dc.typeTCCpt_BR
local.publisher.departmentEscola de Engenharia (EE)pt_BR
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