Estudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiro

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dc.contributor.advisorNakamura, Wilson Toshiropt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1327686935533816por
dc.contributor.authorMatias Filho, Josépt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6881105441861735por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:26:28Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:04:08Z
dc.date.available2007-08-02pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:04:08Z
dc.date.issued2006-04-11pt_BR
dc.description.abstractInúmeros estudos têm sido feitos procurando mensurar o componente de risco envolvido no retorno esperado em investimentos de capital, cuja busca já remonta várias décadas e tem tido o envolvimento dos principais autores mundiais em teoria financeira, além de ser atividade obrigatória nas mesas de operações das instituições financeiras e demais participantes do mercado. O objetivo deste trabalho é de contribuir com essa busca, através da avaliação de metodologias alternativas de cálculo do CAPM (Capital Asset Pricing Model) quando submetidas às condições do mercado de ações brasileiro, através da aplicação de quatro metodologias de determinação do índice beta e três metodologias de cálculo do CAPM diferentes, em 8 cenários macro-econômicos distintos. Busca-se dessa forma determinar relações de igualdade entre o conjunto dos diversos retornos esperados obtidos e o efetivo comportamento de retornos dos ativos estudados em períodos diversos de medição. Foi utilizado o método estatístico conhecido como Teste de Hipóteses de Diferença de Médias para comparar as diversas séries de retornos esperados obtidos com os respectivos retornos efetivos, obtendo resultados que sugerem a indicação de algumas metodologias e cenários como ferramentas válidas na predição de retornos futuros de alguns ativos financeiros de nosso mercado.por
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.citationMATIAS FILHO, José. Estudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiro. 2006. 100 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23492
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectprecificação de ativospor
dc.subjectCAPM (Capital Asset Pricing Model)por
dc.subjectBetapor
dc.subjectasset pricingeng
dc.subjectCAPM (Capital Asset Pricing Model)eng
dc.subjectBetaeng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2801/Jose%20Matias%20Filho.pdf.jpg*
dc.titleEstudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiropor
dc.titleEstudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiropor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Basso, Leonardo Fernando Cruzpt_BR
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
local.contributor.board2Yamamoto, Marina Mitiyopt_BR
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/4573582253135801por
local.publisher.countryBRpor
local.publisher.departmentAdministraçãopor
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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