Taxas de juros e mark-up no Brasil segundo o conceito de risco

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dc.contributor.advisorRacy, Joaquim Carlos
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0988373301929257por
dc.contributor.authorSato, Artur Yosuke
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8552585870088746por
dc.date.accessioned2020-08-27T14:56:21Z
dc.date.accessioned2020-12-07T15:09:16Z
dc.date.available2020-12-07T15:09:16Z
dc.date.issued2019-11-14
dc.description.abstractEsta dissertação trata da formação do spread com base no princípio do “Custo Total” que no contexto do mercado financeiro denomina-se Rorac - Return On Risk-Adjusted Capital. Avalia o impacto do processo de mark-up com foco no custo de inadimplência que aumenta a taxa de juros dos empréstimos e financiamentos bancários e parte da hipótese de que o comportamento oligopolizado dos bancos líderes facilita a nova metodologia de precificação via Rorac no segmento atacado (grandes empesas). A metodologia de trabalho tem caráter dedutivo. Começa com um olhar sobre os fatores que refletem o poder de oligopólio dos bancos líderes e como esse poder se reflete na metodologia do Rorac. Passa por uma análise estatística entre spread vs. IBC-Br, além de abordar a restrição de crédito devido ao risco de inadimplência e à preferência pela liquidez. Expõe os fatores do mercado bancário que impactam a taxa de juros e nesse contexto faz uma análise estatística entre volume de crédito e taxa de juros e spread. Trata do Rorac, EVA e a relação dos índices de Basiléia com a concentração, e por fim, avalia a questão da barreira à entrada como proteção à prática do mark-up que permite somar o custo de inadimplência (prevista e imprevista) na taxa de juros que no limite não pode ser superior ao retorno esperado do investimento pela empresa. A inadimplência imprevista é o custo adicional da nova metodologia do Rorac.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationSATO, Artur Yosuke. Taxas de juros e mark-up no Brasil segundo o conceito de risco. 2020. 67 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia e Mercados) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26600
dc.keywordstotal costeng
dc.keywordsRoraceng
dc.keywordsmark-upeng
dc.keywordsriskeng
dc.keywordsinterest rateeng
dc.keywordsspreadeng
dc.keywordscredit restrictioneng
dc.keywordsprice inelasticity of demandeng
dc.keywordsbaseleng
dc.keywordsconcentrationeng
dc.keywordsconcentrated marketeng
dc.keywordsoligopolized behavioreng
dc.keywordsbarrier to entryeng
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectcusto totalpor
dc.subjectRoracpor
dc.subjectmark-uppor
dc.subjectriscopor
dc.subjecttaxa de jurospor
dc.subjectspreadpor
dc.subjectrestrição de créditopor
dc.subjectinelasticidadepor
dc.subjectBasiléiapor
dc.subjectconcentraçãopor
dc.subjectcomportamento oligopolizadopor
dc.subjectbarreira à entradapor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApor
dc.titleTaxas de juros e mark-up no Brasil segundo o conceito de riscopor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Moura Junior, Álvaro Alves de
local.contributor.board2Leite Neto, Fernando Ribeiro
local.publisher.countryBrasilpor
local.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)por
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programEconomia e Mercadospor
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