Comparando modelos alternativos de precificação de ativos : uma análise do mercado brasileiro

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dc.contributor.advisorBasso, Leonardo Fernando Cruz
dc.contributor.advisor-co1Marçal, Emerson Fernandes
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
dc.contributor.authorFernandes, Ricardo Antonio
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1222366687571477por
dc.date.accessioned2018-05-04T16:00:11Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:02Z
dc.date.available2020-05-28T18:03:02Z
dc.date.issued2017-11-29
dc.description.abstractEste trabalho realiza testes utilizando séries de dados de preços e dividendos das ações que compuseram a carteira teórica do IBOVESPA para o período entre 1986 e 2016 com o objetivo de avaliar a racionalidade do mercado por meio de modelos de Valor Presente. A metodologia utilizada é a análise de vetores cointegrados de preços e dividendos e o uso da abordagem VAR e cointegração. Foi avaliada a influência dos dividendos sobre os preços das ações em 30 anos e a hipótese de mercados eficientes. Conclui-se que o mercado brasileiro não se ajusta ao modelo proposto. Foram utilizadas duas metodologias, sendo uma para avaliar a relação entre preços e dividendos, e outra para avaliar a eficiência do mercado.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationFERNANDES, Ricardo Antonio. Comparando modelos alternativos de precificação de ativos : uma análise do mercado brasileiro. 2017. 52 f. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23305
dc.keywordsvarket efficiency (EMH)eng
dc.keywordstime serieseng
dc.keywordsstock priceseng
dc.keywordsdividendseng
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjecteficiência de mercado (EMH)por
dc.subjectséries temporaispor
dc.subjectpreços de açõespor
dc.subjectdividendospor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/16586/RICARDO%20ANTONIO%20FERNANDES.pdf.jpg*
dc.titleComparando modelos alternativos de precificação de ativos : uma análise do mercado brasileiropor
dc.typeTesepor
local.contributor.board1Forte, Denis
local.contributor.board2Mendonça, Diogo de Prince
local.contributor.board3Jucá, Michele Nascimento
local.contributor.board4Pereira, Ricardo Buscariolli
local.publisher.countryBrasilpor
local.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)por
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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Administração de Empresas - Teses - CCSA Higienópolis