Mercado de capitais artificial : uma simulação baseada em agentes

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dc.contributor.advisorHadad Junior, Eli
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2030318390506756por
dc.contributor.authorCastro, Conceição Jacqueline Xavier Barbosa de
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7415666746467452por
dc.date.accessioned2021-12-13T18:18:47Z
dc.date.available2021-12-13T18:18:47Z
dc.date.issued2021-08-09
dc.description.abstractThis dissertation aimed to compare and evaluate the predictive power of an artificial stock market model developed by agent-based modeling techniques (ABM). An empirical study was carried out to forecast the values of certain shares of B3, the Brazilian stock exchange, through the model of Collective Behavior in the Stock Market, created by Silva (2014). The values generated were compared with the reais collected between the dates: 06/05/2019 and the end date on 08/17/2020. The environment used was the Netlogo. The sample of data for comparison included 299 observations, with a simulation of 5400 models for each stock. The analysis comprised the comparison between the forecast and the actual closing price within established periods. The selection of models was performed using the Directional Accuracy test of Pesaran-Timmerman (2006). The results of the models were compared with a model based on statistics, using an ARIMA algorithm, by Box and Jenkins (1976). The models showed satisfactory initial results for the predictive power.eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationCASTRO, Conceição Jacqueline Xavier Barbosa de. Mercado de capitais artificial : uma simulação baseada em agentes. 2021. 42 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 2021.por
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28378
dc.keywordsagent based modelingeng
dc.keywordsartificial stock marketeng
dc.keywordsnetlogoeng
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectmodelagem baseada em agentespor
dc.subjectmercado de ações artificialpor
dc.subjectnetlogopor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.titleMercado de capitais artificial : uma simulação baseada em agentespor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Basso, Leonardo Fernando Cruz
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651por
local.contributor.board2Kimura, Herbert
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
local.publisher.countryBrasilpor
local.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)por
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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