Previsão do preço de ações brasileiras utilizando redes neurais artificiais
| dc.contributor.advisor | Hadad Junior, Eli | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2030318390506756 | por |
| dc.contributor.author | Torres, Sérgio | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5756190401104098 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T18:18:48Z | |
| dc.date.available | 2021-12-13T18:18:48Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-06 | |
| dc.description.abstract | A análise do mercado de ações é influenciada pela tendência de alta e de queda do preço dos ativos em relação a curtos períodos de tempo, muitas vezes em virtude de sentimentos e expectativas de investidores, que podem afetar a movimentação das ações. Uma das possibilidades de maximizar os retornos na previsão de ações é prever o movimento direcional dos ativos em vez de prever os preços. Este artigo analisa o uso de redes neurais artificiais para prever o movimento direcional dos ativos e compara o desempenho de duas arquiteturas de redes neurais: LSTM e GRU. O índice Ibovespa e algumas ações são analisados em diversos horizontes de tempo visando a descoberta de padrões específicos. O desempenho das referidas arquiteturas é muito semelhante entre si: para horizontes de tempo curtos a arquitetura LSTM apresentou melhor precisão, e para horizontes de tempo longos a GRU é mais precisa que a LSTM. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | TORRES, Sérgio. Previsão do preço de ações brasileiras utilizando redes neurais artificiais. 2021. 51 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 2021. | por |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28379 | |
| dc.keywords | artificial neural network | eng |
| dc.keywords | GRU | eng |
| dc.keywords | LSTM | eng |
| dc.keywords | MDA | eng |
| dc.keywords | machine learning | eng |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | GRU | por |
| dc.subject | LSTM | por |
| dc.subject | machine learning | por |
| dc.subject | MDA | por |
| dc.subject | redes neurais artificiais | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
| dc.title | Previsão do preço de ações brasileiras utilizando redes neurais artificiais | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| local.contributor.board1 | Basso, Leonardo Fernando Cruz | |
| local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1866154361601651 | por |
| local.contributor.board2 | Mendonça, Diogo de Prince | |
| local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3160691112817642 | por |
| local.publisher.country | Brasil | por |
| local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | por |
| local.publisher.initials | UPM | por |
| local.publisher.program | Administração de Empresas | por |