Falso positivo na performance dos fundos de investimento com gestão ativa no Brasil: mensurando sorte dos gestores nos alfas estimados

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dc.contributor.advisorNakamura, Wilson Toshiropt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1327686935533816por
dc.contributor.authorJesus, Marcelo dept_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3929269968156892por
dc.date.accessioned2016-03-15T19:30:42Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:02:38Z
dc.date.available2011-02-28pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:02:38Z
dc.date.issued2011-02-01pt_BR
dc.description.abstractEsta pesquisa investiga, para o período entre 2002 e 2009, qual o impacto da sorte na performance dos gestores de fundos de investimentos em ações com gestão ativa no Brasil que superam o seu benchmark. Para tanto, foi usado um novo método, a abordagem False Discovery Rate - FDR para testar empiricamente esse impacto. Para mensurar precisamente sorte e azar, ou seja, a freqüência de falsos positivos (erros do tipo I) nas caudas do crosssection da distribuição t associadas aos alfas dos fundos da amostra, foi aplicada essa nova abordagem para mensurar de forma agrupada a habilidade dos gestores de fundos de ações com gestão ativa no Brasil. A abordagem FDR oferece um método simples e objetivo para estimar a proporção de fundos habilidosos (com um alfa positivo), fundos de alfa-zero, e fundos não habilidosos (com um alfa negativo) em toda a população. Aplicando-se a técnica FDR, encontrou-se como resultado da pesquisa que a maioria dos fundos foram alfa-zero, seguida pelos fundos verdadeiramente não habilidosos, e apenas uma pequena proporção de fundos verdadeiramente habilidosos.por
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23172
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectfundos de investimentopor
dc.subjectFalse Discovery Rate (FDR)por
dc.subjectsortepor
dc.subjectperformancepor
dc.subjectmutual fundseng
dc.subjectFalse Discovery Rate (FDR)eng
dc.subjectluckeng
dc.subjectperformanceeng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2786/Marcelo%20de%20Jesus.pdf.jpg*
dc.titleFalso positivo na performance dos fundos de investimento com gestão ativa no Brasil: mensurando sorte dos gestores nos alfas estimadospor
dc.typeTesepor
local.contributor.board1Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira dept_BR
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4531178739960001por
local.contributor.board2Perera, Luiz Carlos Jacobpt_BR
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3386375141622007por
local.contributor.board3Savoia, José Roberto Ferreirapt_BR
local.contributor.board3Latteshttp://lattes.cnpq.br/7123885218031546por
local.contributor.board4Cia, Josilmar Cordenonssipt_BR
local.contributor.board4Latteshttp://lattes.cnpq.br/6861342266987387por
local.publisher.countryBRpor
local.publisher.departmentAdministraçãopor
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programAdministração de Empresaspor
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