Option pricing with stochastic volatility Precificação de opções com volatilidade estocástica
Tipo
Artigo
Data de publicação
2004
Periódico
Revista Brasileira de Gestao de Negocios
Citações (Scopus)
0
Autores
Martin D.M.L.
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Resumo
Among the underlying assumptions of the Black-Scholes option pricing model, the largest empirical biases are caused by those with a fixed volatility of the underlying asset. This article discusses the main approaches of this issue.