Engenharia Elétrica e Computação - Dissertações - EE Higienópolis
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- DissertaçãoIdentificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layeringSaldanha, Mateus Alves (2019-05-09)
Escola de Engenharia Mackenzie (EE)
Esta pesquisa apresenta o estudo sobre o mercado financeiro de Bolsa no Brasil no Segmento Bovespa e BMF, observando a mecânica do envio de ordens dos ativos e a possibilidade de manipulação indevida do mercado. Apresenta o desenvolvimento do mercado de ações no Brasil, e aplicando as normas americanas de acompanhamento do mercado financeiro para identificação de manipulação do mercado de ação. Utilizando na negociação de instrumentos líquidos e ilíquidos de ambos os mercados, avaliar a implementação de técnicas de machine learning supervisionada e não supervisionada para identificação de comportamentos manipulativos. O projeto uso a linguagem Python, para fazer o manuseio, análise e apresentação dos resultados.