Engenharia Elétrica e Computação - Dissertações - EE Higienópolis

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    Dissertação
    Um framework para alocação de portifólios baseada em agrupamento particional
    Duarte, Flávio Gabriel (2019-08-15)

    Escola de Engenharia Mackenzie (EE)

    Essa dissertação propõe um framework baseado em agrupamento particional para a alocação de recursos em um conjunto de ativos a partir da correlação entre eles. O objetivo do framework é fornecer uma técnica de alocação para ajudar investidores a melhorarem seu processo de investimento, sugerindo a alocação usando as informações sobre os grupos gerados a partir de um algoritmo de agrupamento. Este trabalho é diferente das abordagens já propostas na literatura, que utilizam essencialmente algoritmos de agrupamento hierárquico, pois ele está embasado em algoritmos particionais com diferentes propostas para alocação intragrupo e intergrupo. Para determinar o percentual de alocação dos ativos em cada grupo (intragrupo) foram propostas duas técnicas: o método da roleta e o método nebuloso. Para a alocação intergrupo foram utilizados um método baseado na roleta e um método equilibrado. Experimentos foram realizados utilizando dados da Bolsa de Valores Brasileira e os ativos elegíveis para entrarem na alocação foram os que faziam parte do índice Ibovespa no momento do rebalanceamento do portfólio. Os resultados foram comparados com outros métodos de alocação e com o próprio índice Ibovespa. O framework proposto ilustra o potencial das técnicas de aprendizagem de máquina na otimização do portfólio de ações.