O presente trabalho tem por definição de seus propósitos comprovar e caracterizar a
variabilidade da taxa cambial do Dólar devido a efeitos eleitorais. Verifica-se uma lacuna de
conhecimento nesta área, e pretende-se averiguar se há certa teoria de “jogos” no impacto das
cotações. Foram elaborados gráficos das variações do Dólar em função do tempo desde que o Banco
Central alterou sua política de controle da variação de Dólar para câmbio flutuante. O presente escopo
também tenta classificar algebricamente e estatisticamente se estes efeitos variacionais são
posicionais (no período eleitoral) ou graduais (fora do período eleitoral) por análise de tendência. Ao
estabelecer relações gráficas e conceber padrões preditivos é possível identificar que embora o
“ruído” (alta variação) seja resoluto no intervalo eleitoral, há uma tendência dominante do câmbio
em seguir após a eleição um padrão previsto a priori.
