Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

URI Permanente desta comunidade

Agora exibindo 1 - 1 de 1

O uso das criptomoedas como forma de diversificação de ativos
Franco Neto, Antonio Julio Junqueira; Pereira, João Vitor Oliveira; Santos, Vinicius Mendonça (2022-12-08)
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)
O objetivo deste trabalho é composto pela análise da diversificação de carteira usando cripto ativos e tendo como benchmark índices como S&P 500 e IBOV. O estudo e sua metodologia consiste em coleta de dados sobre retornos e variações passadas e aplicação dos cálculos para determinar o Beta, Trenor, Sortino e Sharpe. O período analisado foi 1,3 e 5 anos com foco em obter uma análise mais aprofundada sobre o efeito do longo prazo dentre as criptomoedas. Foi estruturado uma carteira ideal, baseado na relação risco e retorno, com base nos princípios de Markowitz da fronteira eficiente, desta forma chegamos na carteira ideal baseada nesses indicadores que foi delimitada ao uso de no mínimo 4 ativos com o peso de até 25%, enquanto foi utilizado como base o histórico dos últimos 5 anos de 10 criptomoedas diferentes. Com a análise dos 3 índices, a carteira que mais se destacou em todos os critérios foi a Carteira 1, por ser a carteira de maior presença positiva entre as demais.