Análise de crédito com segmentação da carteira, modelos de análise discriminante, regressão logística e classification and regression trees (CART)
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Tipo
Dissertação
Data de publicação
2015-08-14
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Santos, Ernani Possato dos
Orientador
Perera, Luiz Carlos Jacob
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Cesar, Ana Maria Roux Valentini Coelho
Kimura, Herbert
Kimura, Herbert
Programa
Controladoria Empresarial
Resumo
O crédito se configura em uma das mais importantes ferramentas para alavancar negócios e girar a roda da economia. Se bem utilizado, trará benefícios em larga escala à sociedade, porém, se utilizado sem equilíbrio, poderá trazer prejuízos, também em larga escala, a bancos, a empresas, aos governos e aos cidadãos. Em função deste contexto, é precípuo avaliar modelos de crédito capazes de prever, com grau adequado de acurácia, processos de default, a fim de se evitar ou, pelo menos, reduzir o risco de crédito. Este estudo tem como finalidade avaliar três modelos de análise do risco de crédito, sendo dois modelos paramétricos, análise discriminante e regressão logística, e um não-paramétrico, árvore de decisão, em que se avaliou a acurácia destes modelos, antes e após a segmentação da amostra desta pesquisa por meio do critério de porte dos clientes. Esta pesquisa se refere a um estudo aplicado sobre a Indústria BASE.
Descrição
Palavras-chave
crédito , risco de crédito , análise discriminante , regressão logística , árvore de decisão , segmentação , credit , credit risk , discriminating analysis , logistic regression , decision tree , segmentation
Assuntos Scopus
Citação
SANTOS, Ernani Possato dos. Análise de crédito com segmentação da carteira, modelos de análise discriminante, regressão logística e classification and regression trees (CART). 2015. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.