Metafore: um método para predição do desempenho relativo de ativos financeiros com base em metaindicadores

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dc.contributor.advisorOliveira, Pedro Paulo Balbi de
dc.contributor.authorAlmeida, Christyan Inacio de
dc.date.accessioned2023-03-23T18:30:20Z
dc.date.available2023-03-23T18:30:20Z
dc.date.issued2023-01-31
dc.description.abstractAtualmente, há um extenso acervo de estudos científicos e evidências empíricas sobre a correlação entre as informações e indicadores obtidos através de demonstrativos contábeis, balanços financeiros e o retorno das ações de empresas listadas em bolsa. Porém, ainda não existe um consenso entre os pesquisadores, tanto na literatura nacional quanto internacional, sobre quais são os indicadores financeiros com maior relevância, poder preditivo e utilidade para a construção de uma estratégia e planejamento de investimento e alocação de portifólio. Essa dissertação propõe um framework para a predição do desempenho relativo de ativos financeiros, com o uso algoritmos de classificação, utilizando com base metaindicadores das empresas brasileiras listadas na B3. O foco é a investigação dos indicadores fundamentalistas que melhor explicam o retorno acionário das companhias e a proposição de um método para a construção de metaindicadores. Para ilustrar o uso do framework, denominado METAFORE, o desempenho relativo dos ativos financeiros será analisado utilizando como referência o desempenho do Exchange-Traded Fund (ETF) BOVA11, que busca ser uma representação teórica de uma carteira que replica a composição do índice IBOVESPA. Com o auxílio de conceitos difundidos pelo setor financeiro e presentes na análise fundamentalista, o estudo propõe e investiga a influência dos metaindicadores na classificação e predição da performance relativa dos ativos em diferentes janelas de análise de curto, médio e longo prazo.pt_BR
dc.description.sponsorshipMackPesquisa - Fundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31896
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenzie
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectmetaindicadorespt_BR
dc.subjectindicadores fundamentalistaspt_BR
dc.subjectanálise fundamentalistapt_BR
dc.subjectperformance relativapt_BR
dc.subjectativos financeirospt_BR
dc.titleMetafore: um método para predição do desempenho relativo de ativos financeiros com base em metaindicadorespt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
local.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9556738277476279pt_BR
local.contributor.advisorOrcidhttps://orcid.org/0000-0002-6022-0270pt_BR
local.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0917310825852991pt_BR
local.contributor.board1Coelho, Orlando Bisacchi
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7904738562111617pt_BR
local.contributor.board1Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8631-1090pt_BR
local.contributor.board2Pasti, Rodrigo
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9305519410031191pt_BR
local.description.abstractenCurrently, there is an extensive collection of scientific studies and empirical evidence on the correlation between information and indicators obtained through accounting statements, financial statements and the return on shares of companies listed on the stock exchange. However, there is still no consensus among researchers, both in the national and international literature, on which financial indicators are most relevant, has the greatest predictive power and are more useful for building strategies, planning investments and allocate portfolio. This dissertation proposes a framework for predicting the relative performance of financial assets based on metaindicators of Brazilian companies listed on B3. The focus is the investigation of fundamentalist indicators that best explain the stock return of companies and the proposal of a method for the construction of metaindicators. To illustrate the use of the framework, called META FORE, the relative performance of financial assets will be analyzed using as a reference the performance of the Exchange-Traded Fund (ETF) BOVA11, which seeks to be a theoretical representation of a portfolio that replicates the composition of the IBOVESPA index. With the help of concepts disseminated by the financial sector and present in fundamental analysis, the study proposes and investigates the influence of metaindicators in predicting the relative performance of assets in different short, medium and long-term analysis windowspt_BR
local.keywordsmetaindicatorspt_BR
local.keywordsfundamental indicatorspt_BR
local.keywordsfundamental analysispt_BR
local.keywordsrelative performancept_BR
local.keywordsfinancial assetspt_BR
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentEscola de Engenharia Mackenzie (EE)pt_BR
local.publisher.initialsUPM
local.publisher.programEngenharia Elétrica e Computaçãopt_BR
local.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
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