Uma estratégia para estimação e previsão de séries temporais de criptoativos

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dc.contributor.advisorOliveira, Pedro Paulo Balbi de
dc.contributor.authorSilva, Isabela Ruiz Roque da
dc.date.accessioned2023-03-22T17:39:37Z
dc.date.available2023-03-22T17:39:37Z
dc.date.issued2023-02-14
dc.description.abstractCriptomoedas surgiram juntamente com a tecnologia blockchain com a finalidade da remoção do intermediário e atribuir confiança das transações a partir do código de criptografia do algoritmo. O surgimento delas se remete a crise financeira de 2008, na qual o sistema tradicional econômico estava em uma grave crise e o pseudônimo Satoshi Nakamoto apareceu com a ideia de criar uma forma de economia descentralizada (sem comando de governos, políticas ou bancos) e desde então vem revolucionando o mundo das finanças, mudando as finanças da centralização para a descentralização. Diante deste fato, diversas criptomoedas surgiram no mercado nos últimos anos, bem como contratos inteligentes que garantem uma certa segurança aos investidores através da tecnologia blockchain. Tendo isso em mente, o objetivo principal desse trabalho foi construir um framework computacional capaz de analisar e predizer preços de criptomoedas de maneira dinâmica conforme forem surgindo novas criptomoedas, a partir de algoritmos econométricos com dados de cotação diários, para montar uma carteira de trade diária. Os resultados demonstram que o bitcoin pode ser um indutor de preços do mercado e as moedas com menor capitalização de mercado (fora do top 100) são as que tiveram um desempenho melhor no algoritmo proposto e possuem lucros acima das estratégias de Buy and Hold tradicionais, com moedas obtendo lucros de mais de 100%, mesmo com a queda do mercado.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nívelpt_BR
dc.description.sponsorshipIPM - Instituto Presbiteriano Mackenziept_BR
dc.description.sponsorshipMackPesquisa - Fundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31885
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.language.isoenpt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenzie
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectcriptomoedaspt_BR
dc.subjectblockchainpt_BR
dc.subjectfinanças descentralizadaspt_BR
dc.subjecttrading algorítmicopt_BR
dc.titleUma estratégia para estimação e previsão de séries temporais de criptoativospt_BR
dc.typeTesept_BR
local.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9556738277476279pt_BR
local.contributor.advisorOrcidhttps://orcid.org/0000-0002-6022-0270pt_BR
local.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8965669676018623pt_BR
local.contributor.board1Oliveira, Rogério de
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3067732992972770pt_BR
local.contributor.board2Basso, Leonardo Fernando Cruz
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/1866154361601651pt_BR
local.contributor.board2Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3064-0194pt_BR
local.contributor.board3Castro, Paulo Andre Lima de
local.contributor.board3Latteshttp://lattes.cnpq.br/2137986175572481pt_BR
local.contributor.board3Orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5515-1672pt_BR
local.contributor.board4Valente Filho, João
local.contributor.board4Latteshttp://lattes.cnpq.br/9519398842467737pt_BR
local.contributor.board4Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6509-6125pt_BR
local.contributor.coadvisorHadad Junior, Eli
local.contributor.coadvisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2030318390506756pt_BR
local.contributor.coadvisorOrcidhttps://orcid.org/0000-0003-2985-9241pt_BR
local.description.abstractenCryptocurrencies emerged together with blockchain technology with the purpose of re moving the intermediary and attributing trust in transactions from the encryption code of the algorithm. Their emergence refers to the financial crisis of 2008, in which the traditional economic system was in a serious crisis and the pseudonym Satoshi Nakamoto came up with the idea of creating a form of decentralized economy (without command of governments, policies or banks) and since so has been revolutionizing the world of finance, shifting finance from centralization to decentralization. Faced with this fact, several cryptocurrencies have appeared on the market in recent years, as well as smart contracts that guarantee a certain security to investors through blockchain technology. Bearing this in mind, the main objective of this work was to build a computational framework capable of dynamically analyzing and predicting cryptocurrency prices as new cryptocurrencies emerge, based on econometric algorithms with daily quotation data, to assemble a daily trading portfolio. The results demonstrate that bitcoin can be an inducer of market prices and the coins with the lowest market capitalization (outside the top 100) are the ones that performed better in the proposed algorithm and have profits above traditional Buy and Hold strategies, with coins making profits of over 100% even as the market crashed.pt_BR
local.keywordscryptocurrenciespt_BR
local.keywordsblockchainpt_BR
local.keywordsdecentralized financespt_BR
local.keywordsalgorithmic tradingpt_BR
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentEscola de Engenharia Mackenzie (EE)pt_BR
local.publisher.initialsUPM
local.publisher.programEngenharia Elétrica e Computaçãopt_BR
local.subject.cnpqEngenharia da Computaçãopt_BR
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