Simulação de negociações em instrumentos do índice IBOVESPA utilizando machine learning

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dc.contributor.advisorOmar, Nizam
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2067336430076971por
dc.contributor.authorMarretti, Roberto Bruno Lemes
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0625674832070048por
dc.date.accessioned2020-04-23T17:23:29Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:08:59Z
dc.date.available2020-05-28T18:08:59Z
dc.date.issued2019-08-20
dc.description.abstractA previsão e compreensão do mercado de capitais é uma tarefa naturalmente desa fiadora devido a complexidade e abrangência de variáveis do mercado financeiro. Analistas e investidores utilizam sistemas de software com finalidade de ajuda-los na tomada de decisão operacional e estratégica na negociação de instrumentos financeiros com o auxílio da análise técnica, análise fundamentalista e de modelos matemáticos que permitem especi ficar parâmetros, períodos e regras, possibilitando observar o comportamento de estratégias de negociação, baseando-se em dados de instrumentos fi nanceiros como o histórico de atuação de preço, volume, volatilidade, etc. Estudos recentes sugerem a utilização de técnicas de inteligência arti ficial aliado aos estudos da análise técnica, fundamentalista e de modelos estatísticos para classi ficar e identifi car instrumentos financeiros com potenciais oportunidades investimento. Neste aspecto, o presente trabalho tem por objetivo realizar a implementa ação de métodos de aprendizado de máquina e inferência de resultados em ações do índice IBOVESPA do mercado de ações brasileiro com o uso de dados obtidos da B3. Os resultados obtidos demonstram que a utilização e combinação de diferentes heurísticas computacionais fornecem resultados confiáveis, enfatizando a aplicabilidade de técnicas de inteligência arti ficial sobre as hipóteses de investimentos tradicionais.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationMARETTI, Roberto Bruno Lemes. Simulação de negociações em instrumentos do índice IBOVESPA utilizando machine learning. 2019. 95 f. Dissertação (mestrado em Ciências e Aplicações Geoespaciais) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24511
dc.keywordsstock marketeng
dc.keywordscapital marketeng
dc.keywordsartificial Intelligenceeng
dc.keywordsmachine learningeng
dc.keywordstechnical analysiseng
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectbolsa de valorespor
dc.subjectmercado de capitaispor
dc.subjectinteligência artificialpor
dc.subjectaprendizado de máquinapor
dc.subjectanálise técnicapor
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApor
dc.titleSimulação de negociações em instrumentos do índice IBOVESPA utilizando machine learningpor
dc.typeDissertaçãopor
local.contributor.board1Hadad Júnior, Eli
local.contributor.board2Castro, Paulo André Lima de
local.publisher.countryBrasilpor
local.publisher.departmentEscola de Engenharia Mackenzie (EE)por
local.publisher.initialsUPMpor
local.publisher.programCiências e Aplicações Geoespaciaispor
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