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dc.contributor.advisorOmar, Nizam
dc.contributor.authorSaldanha, Mateus Alves
dc.date.accessioned2020-03-30T17:59:11Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:08:57Z
dc.date.available2020-05-28T18:08:57Z
dc.date.issued2019-05-09
dc.identifier.citationSALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering. 2019. 90 f. Dissertação ( Engenharia Elétrica ) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24501
dc.description.abstractThis research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the results.
dc.description.abstractEsta pesquisa apresenta o estudo sobre o mercado financeiro de Bolsa no Brasil no Segmento Bovespa e BMF, observando a mecânica do envio de ordens dos ativos e a possibilidade de manipulação indevida do mercado. Apresenta o desenvolvimento do mercado de ações no Brasil, e aplicando as normas americanas de acompanhamento do mercado financeiro para identificação de manipulação do mercado de ação. Utilizando na negociação de instrumentos líquidos e ilíquidos de ambos os mercados, avaliar a implementação de técnicas de machine learning supervisionada e não supervisionada para identificação de comportamentos manipulativos. O projeto uso a linguagem Python, para fazer o manuseio, análise e apresentação dos resultados.
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisa
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenzie
dc.rightsAcesso Aberto
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectmanipulação
dc.subjectSpoofing Layering
dc.subjectmercado
dc.subjectMachine Learning
dc.subjectMarket Data
dc.subjectRenda Variável
dc.subjectAdaboost, kMeans
dc.subjectApriori
dc.titleIdentificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering
dc.typeDissertação
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8077724101946101
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2067336430076971
dc.keywordsmanipulation
dc.keywordsSpoofing Layering
dc.keywordstrade
dc.keywordsMachine Learning
dc.keywordsMarket Data
dc.keywordsStocks
dc.keywordsAdaboost
dc.keywordskMeans
dc.keywordsApriori
local.contributor.board1Hadad Junior, Eli
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2030318390506756
local.contributor.board2Kimura, Herbert
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentEscola de Engenharia Mackenzie (EE)
local.publisher.initialsUPM
local.publisher.programEngenharia Elétrica


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