Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering
Tipo
Dissertação
Data de publicação
2019-05-09
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Saldanha, Mateus Alves
Orientador
Omar, Nizam
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Hadad Junior, Eli
Kimura, Herbert
Kimura, Herbert
Programa
Engenharia Elétrica
Resumo
This research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange
for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the
assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development
of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market
monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and
illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and
unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project
made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the
results.
Descrição
Palavras-chave
manipulação , Spoofing Layering , mercado , Machine Learning , Market Data , Renda Variável , Adaboost, kMeans , Apriori
Assuntos Scopus
Citação
SALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering. 2019. 90 f. Dissertação ( Engenharia Elétrica ) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.