Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering
Abstract
This research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange
for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the
assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development
of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market
monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and
illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and
unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project
made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the
results.
Summary
Esta pesquisa apresenta o estudo sobre o mercado financeiro de Bolsa no Brasil no Segmento
Bovespa e BMF, observando a mecânica do envio de ordens dos ativos e a possibilidade
de manipulação indevida do mercado. Apresenta o desenvolvimento do mercado
de ações no Brasil, e aplicando as normas americanas de acompanhamento do mercado
financeiro para identificação de manipulação do mercado de ação. Utilizando na negociação
de instrumentos líquidos e ilíquidos de ambos os mercados, avaliar a implementação
de técnicas de machine learning supervisionada e não supervisionada para identificação
de comportamentos manipulativos. O projeto uso a linguagem Python, para fazer o
manuseio, análise e apresentação dos resultados.
CNPq Area
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
Citation
SALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering. 2019. 90 f. Dissertação ( Engenharia Elétrica ) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.
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