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dc.creatorNeves, Gustavo Lopes Ferreira
dc.date.accessioned2017-04-11T17:02:23Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:04:27Z
dc.date.available2020-05-28T18:04:27Z
dc.date.issued2014-08-06
dc.identifier.citationNEVES, Gustavo Lopes Ferreira. Bolha no setor imobiliário residencial na cidade de São Paulo. 2014. 43 f. Dissertação (Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23617
dc.description.abstractThe dissertation examines the presence of bubble in real state prices between the years of 2004 until January 2014 in São Paulo - Brazil. The paper uses cointegration techniques of Johansen, and descriptive techniques suggested by Scheinkman. The dissertation confirms the hypothesis that interest rates intervention prospects affects the real state prices and rentals, as the results demonstrate that real state market is sensitive and responds negatively to a potential incremental percentage in interest rates. Beyond this result, as there is cointegration between real state price and rental with the interest rate, and an adjustment of supply accordantly to demand by real state companies, there is no evidence of bubble in real state prices.eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectbolha Imobiliáriapor
dc.subjectséries de tempopor
dc.subjectraiz unitáriapor
dc.subjectcointegraçãopor
dc.titleBolha no setor imobiliário residencial na cidade de São Paulopor
dc.typeDissertaçãopor
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)por
dc.publisher.programAdministração de Empresaspor
dc.publisher.initialsUPMpor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.description.resumoA dissertação analisa a presença de bolha nos preços dos imóveis residenciais entre os anos de janeiro de 2004 até janeiro de 2014, na cidade de São Paulo. O trabalho utiliza as técnicas de cointegração de Johansen, e as técnicas descritivas sugeridas por Scheinkman. A dissertação confirma a hipótese de que as perspectivas de intervenções na taxa de juros afetam os preços e o aluguel dos imóveis, ao concluir que o mercado imobiliário é sensível e responde negativamente a uma possibilidade de aumento na taxa de juros. Além desse fato, como há cointegração entre preço e aluguel dos imóveis com a taxa de juros, e um ajustamento de oferta a demanda pelas construtoras, não há evidencia de bolha nos preços imobiliários residenciais.por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9766846625867695por
dc.contributor.advisor1Marçal, Emerson Fernandes
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2362482510747681por
dc.contributor.referee1Forte, Denis
dc.contributor.referee2Sartoris Neto, Alexandre
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/14021/Gustavo%20Lopes%20Ferreira%20Neves.pdf.jpg*
dc.bitstream.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3194/2/Gustavo%20Lopes%20Ferreira%20Neves.pdf
dc.keywordsreal state bubbleeng
dc.keywordstime serieseng
dc.keywordsunit rooteng
dc.keywordscointegrationeng


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