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dc.creatorRezende, Gustavo de Magalhãespt_BR
dc.date.accessioned2016-03-15T19:25:38Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:03:47Z
dc.date.available2012-01-06pt_BR
dc.date.available2020-05-28T18:03:47Z
dc.date.issued2011-08-08pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367
dc.description.abstractBasel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data.eng
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectBasileia IIpor
dc.subjectrisco de créditopor
dc.subjectLGD (Loss Given Default)por
dc.subjectsimulação de Monte Carlopor
dc.subjectBasel IIeng
dc.subjectcredit riskeng
dc.subjectLGD (Loss Given Default)eng
dc.subjectMonte Carlo simulationeng
dc.titleEstimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativaspor
dc.typeDissertaçãopor
dc.publisher.departmentAdministraçãopor
dc.publisher.programAdministração de Empresaspor
dc.publisher.initialsUPMpor
dc.publisher.countryBRpor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpor
dc.description.resumoO acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2775534920447023por
dc.contributor.advisor1Kimura, Herbertpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
dc.contributor.referee1Chela, João Luizpt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2470194775916228por
dc.contributor.referee2Belitsky, Vladimirpt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0850850150348845por
dc.thumbnail.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2873/Gustavo%20de%20Magalhaes%20Rezende.pdf.jpg*
dc.bitstream.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/537/1/Gustavo%20de%20Magalhaes%20Rezende.pdf


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