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dc.creatorSaldanha, Mateus Alves
dc.date.accessioned2020-03-30T17:59:11Z
dc.date.accessioned2020-05-28T18:08:57Z
dc.date.available2020-05-28T18:08:57Z
dc.date.issued2019-05-09
dc.identifier.citationSALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering. 2019. 90 f. Dissertação ( Engenharia Elétrica ) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.por
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24501
dc.description.abstractThis research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the results.eng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpor
dc.description.sponsorshipFundo Mackenzie de Pesquisapor
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectmanipulaçãopor
dc.subjectSpoofing Layeringpor
dc.subjectmercadopor
dc.subjectMachine Learningpor
dc.subjectMarket Datapor
dc.subjectRenda Variávelpor
dc.subjectAdaboost, kMeanspor
dc.subjectAprioripor
dc.titleIdentificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layeringpor
dc.typeDissertaçãopor
dc.publisher.departmentEscola de Engenharia Mackenzie (EE)por
dc.publisher.programEngenharia Elétricapor
dc.publisher.initialsUPMpor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAOpor
dc.description.resumoEsta pesquisa apresenta o estudo sobre o mercado financeiro de Bolsa no Brasil no Segmento Bovespa e BMF, observando a mecânica do envio de ordens dos ativos e a possibilidade de manipulação indevida do mercado. Apresenta o desenvolvimento do mercado de ações no Brasil, e aplicando as normas americanas de acompanhamento do mercado financeiro para identificação de manipulação do mercado de ação. Utilizando na negociação de instrumentos líquidos e ilíquidos de ambos os mercados, avaliar a implementação de técnicas de machine learning supervisionada e não supervisionada para identificação de comportamentos manipulativos. O projeto uso a linguagem Python, para fazer o manuseio, análise e apresentação dos resultados.por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8077724101946101por
dc.contributor.advisor1Omar, Nizam
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2067336430076971por
dc.contributor.referee1Hadad Junior, Eli
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2030318390506756por
dc.contributor.referee2Kimura, Herbert
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367por
dc.bitstream.urlhttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/4173/5/MATEUS%20ALVES%20SALDANHA.pdf
dc.keywordsmanipulationeng
dc.keywordsSpoofing Layeringeng
dc.keywordstradeeng
dc.keywordsMachine Learningeng
dc.keywordsMarket Dataeng
dc.keywordsStockseng
dc.keywordsAdaboosteng
dc.keywordskMeanseng
dc.keywordsApriorieng


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