Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
Tipo
Dissertação
Data de publicação
2019-05-09
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Saldanha, Mateus Alves
Orientador
Omar, Nizam
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Hadad Junior, Eli
Kimura, Herbert
Kimura, Herbert
Programa
Engenharia Elétrica
Resumo
Esta pesquisa apresenta o estudo sobre o mercado financeiro de Bolsa no Brasil no Segmento
Bovespa e BMF, observando a mecânica do envio de ordens dos ativos e a possibilidade
de manipulação indevida do mercado. Apresenta o desenvolvimento do mercado
de ações no Brasil, e aplicando as normas americanas de acompanhamento do mercado
financeiro para identificação de manipulação do mercado de ação. Utilizando na negociação
de instrumentos líquidos e ilíquidos de ambos os mercados, avaliar a implementação
de técnicas de machine learning supervisionada e não supervisionada para identificação
de comportamentos manipulativos. O projeto uso a linguagem Python, para fazer o
manuseio, análise e apresentação dos resultados.
Descrição
Palavras-chave
manipulação , spoofing layering , mercado , machine learning , market data , renda variável , adaboost , kmeans , apriori
Assuntos Scopus
Citação
SALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.