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Tipo do documento: Dissertação
Título: Previsão de séries temporais no mercado financeiro de ações com o uso de rede neural artificial
Autor: Carvalho, Valter Pereira de
Primeiro orientador: Silva, Leandro Augusto da
Primeiro membro da banca: Scarano, Paulo Rogério
Segundo membro da banca: Matsumoto, Elia Yathie
Resumo: Este trabalho propõe um estudo de previsão de séries temporais com o uso dos dados obtidos da BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) tomando-se por base os valores das ações no fechamento do pregão. Para a previsão será utilizada uma rede neural artificial (RNA) com arquitetura MLP (MultiLayer Perceptron). Será mostrado através desse estudo de previsão do mercado financeiro como a rede neural se comporta e como ela pode ser de grande valia para previsões com séries de dados temporais. A análise compreende a comparação entre a previsão e o preço de fechamento efetivo dentro de períodos estabelecidos. O trabalho faz um comparativo entre a rede MLP e a Hipótese de Random Walk. Ao final do trabalho conclui-se que a rede neural artificial utilizada para previsão de mercado acionário é capaz de mostrar resultados muito próximos da realidade, e que essa metodologia pode ser utilizada por investidores individuais e coletivos para compreenderem o comportamento das ações e se orientarem sobre as possíveis hipóteses de investimentos.
Abstract: This work proposes a study of the forecast of time series with the use of data obtained from BOVESPA the basis of the values of the shares at the closing of the trading session. For the forecast, an arti_cial neural network (RNA) with MLP (MultiLayer Perceptron) architecture will be used. It will be shown through this prediction study of the financial market how the neural network behaves and how it can be of great value for forecasts with time series data. The analysis comprises the comparison between the forecast and the efective closing price within established periods. The paper compares the MLP network with the Random Walk Hypothesis. At the end of the study it is concluded that the artificial neural network used for stock market forecasting is able to show results very close to reality, and that this methodology can be used by individual and collective investors to understand the behavior of the actions and to orient themselves on the possible investment hypotheses.
Palavras-chave: rede neural;  RNA;  MLP;  BOVESPA;  Random Wall;  previsão;  mercado financeiro
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PRIVADO::DIREITO CIVIL
Idioma: por
País: Brasil
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sigla da instituição: UPM
Departamento: Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Programa: Engenharia Elétrica
Citação: CARVALHO, Valter Pereira de. Previsão de séries temporais no mercado financeiro de ações com o uso de rede neural artificial. 2018. 59 f. Dissertação( Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Endereço da licença: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
URI: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3710
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/19084
Data de defesa: 3-Ago-2018
metadata.dc.bitstream.url: http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3710/6/VALTER%20PEREIRA%20DE%20CARVALHO.pdf
Aparece nas coleções:Engenharia Elétrica - Dissertações - EE Higienópolis

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