Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/16605
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorNeuberg, Luc-
dc.creatorLouargant, Christine; Universidade de Lorraine-
dc.creatorProtin, Philippe; Universidade de Grenoble-
dc.date2013-12-20-
dc.date.accessioned2016-12-02T22:12:54Z-
dc.date.available2016-12-02T22:12:54Z-
dc.identifierhttp://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/pcg/article/view/6535-
dc.identifier.urihttp://dspace.mackenzie.br/handle/10899/16605-
dc.descriptionO objetivo deste trabalho foi analisar como o comportamento heterogêneo dos agentes influencia a dinâmica da taxa de câmbio em curto e longo prazos. Examinaram-se os tipos de informação que os agentes utilizam para tomar decisões que antecipem a taxa de câmbio. Foram investigadas metodologias baseadas em simulações de agentes interativos, seguindo o Santa Fe Artificial Stock Market. Cada trader foi modelado como um agente autônomo e interativo, e a agregação do seu comportamento resultou na dinâmica do mercado de câmbio. Um algoritmo genético foi usado para modelar o comportamento do agente, e o mercado simulado tende a replicar o mercado real de câmbio de euro/dólar. Foram considerados quatro tipos de agente com comportamento puro: fundamentalista, trader com feedback positivo e negativo, trader ingênuo e trader que segue notícias (positivas e negativas). Para reproduzir os fatos estilizados da dinâmica da taxa de câmbio, selecionou- se uma proporção ajustada para cada tipo de agente, a fim de evitar a necessidade de considerar comportamento mimético, agentes adaptativos ou agentes causadores de ruído puros.pt-BR
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherPráticas em Contabilidade e Gestãopt-BR
dc.relationhttp://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/pcg/article/view/6535/4567-
dc.rightsDireitos autorais 2015 Práticas em Contabilidade e Gestãopt-BR
dc.sourcePráticas em Contabilidade e Gestão; v. 1, n. 1 (2013): Práticas em Contabilidade e Gestãopt-BR
dc.titleFrom heterogeneous expectations to exchange rate dynamicspt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.typeArtigo Avaliado pelos Parespt-BR
Aparece nas coleções:Práticas em Contabilidade e Gestão

Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.


Este arquivo é protegido por direitos autorais



Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.