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Econometria
Título: Portfolio Selection Based on Factorial Heteroskedastic Models: Application to Fund of Funds
Optimización de Cartera Através de Modelos Factoriales Heterocedásticos: Aplicación para Fondos de Fondos Multimercados
Seleção de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados
Autor: Caldeira, Joao; Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Moura, Guilherme; Universidade Federal de Santa Catarina
Portela, André
Tessari, Cristina
Palavras-chave: Multivariate GARCH. Dynamic Conditional Correlation (DCC). Performance Evaluation. Fund of Funds. Portfolio Optimization.;  GARCH Multivariado. Correlación Condicional Dinámica (DCC). Evaluación del Desempeño. Fondo de Fondos. Optimización de Carteras.;  GARCH multivariado, correlação condicional dinâmica – DCC, análise de desempenho, fundo de fundos, otimização de carteiras.
Idioma: por
Instituição: Editora Mackenzie
Tipo de acesso: Direitos autorais 2015 Revista de Administração Mackenzie
URI: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/15677
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