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Título: HEDGING FUTURE CASH FLOWS WITH INTEREST-RATE FUTURES CONTRACTS: A DURATION AND CONVEXITY ANALYSIS UNDER THE NELSON & SIEGEL MODEL
INMUNIZACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS CON FUTUROS DE TASAS DE INTERÉS: UM ANÁLISIS DE DURACIÓN Y CONVEXIDAD CON EL MODELO DE NELSON Y SIEGEL
Inmunización de flujos financieros con futuros de tasas de interés: um análisis de duración y convexidad con el modelo de Nelson y Siegel
Autor: Venegas-Martínez, Francisco; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Palavras-chave: ;  Inmunización de portafolios; Riesgo de tasa de interés; Futuros; Valor em riesgo.
Idioma: por
eng
spa
Instituição: Editora Mackenzie
Tipo de acesso: Direitos autorais 2015 Revista de Administração Mackenzie
URI: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/15196
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