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Tipo do documento: Dissertação
Título: Finanças comportamentais e o estudo de reações no mercado de capitais através de modelos baseados em agentes
Autor: Faria, Paulo Roberto Domingues de
Primeiro orientador: Kimura, Herbert
Primeiro membro da banca: Martin, Diógenes Manoel Leiva
Segundo membro da banca: Yoneyama, Takashi
Resumo: Entre os principais assuntos em discussão na área de Finanças estão as questões relacionadas à eficiência de mercado e à racionalidade dos agentes econômicos, que se apresentam como premissa para os principais modelos de finanças. Nos últimos anos surgiram trabalhos com o objetivo de aperfeiçoar esses modelos e suas premissas, a partir da incorporação de elementos sociais e psicológicos à teoria financeira. Esses trabalhos deram origem ao campo de estudos de Finanças Comportamentais. Esta dissertação apresenta algumas das premissas da teoria moderna de finanças e os principais pressupostos das finanças comportamentais. Além disso, apresenta pesquisa empírica envolvendo a simulação do comportamento de agentes heterogêneos em um mercado acionário artificial, utilizando o método de simulação baseada em agentes. Os resultados visam avaliar se a interação dos agentes pode impactar o comportamento de preços dos ativos de forma diferente da prevista pelas teorias de finanças.
Abstract: Market efficiency and rationality of economic agents are among the main subjects for debate in the area of Finance. With the development of the field of study of Behavioral Finance some serious works have been developed to improve the financial models with the incorporation of social and psychological elements to the financial theory. This paper presents some of the assumptions of the modern theory of finance and the main ideas of behavioral finance. It also presents empirical research involving the simulation of heterogeneous agents in an artificial stock market. The objective is to evaluate if the interaction of these agents can impact the behavior of asset prices in a different way from that expected by the traditional finance theories.
Palavras-chave: eficiência de mercado;  finanças comportamentais;  simulação baseada em agentes;  market efficiency;  behavioral finance;  agent-based model
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Idioma: por
País: BR
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sigla da instituição: UPM
Departamento: Administração
Programa: Administração de Empresas
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/760
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/12471
Data de defesa: 2-Fev-2010
metadata.dc.bitstream.url: http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/760/1/Paulo%20Roberto%20Domingues%20de%20Faria.pdf
Aparece nas coleções:Administração de Empresas - Dissertações - CCSA Higienópolis

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