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Tipo do documento: Dissertação
Título: Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
Autor: Rezende, Gustavo de Magalhães
Primeiro orientador: Kimura, Herbert
Primeiro membro da banca: Chela, João Luiz
Segundo membro da banca: Belitsky, Vladimir
Resumo: O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.
Abstract: Basel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data.
Palavras-chave: Basileia II;  risco de crédito;  LGD (Loss Given Default);  simulação de Monte Carlo;  Basel II;  credit risk;  LGD (Loss Given Default);  Monte Carlo simulation
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
Idioma: por
País: BR
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sigla da instituição: UPM
Departamento: Administração
Programa: Administração de Empresas
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/537
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/12252
Data de defesa: 8-Ago-2011
metadata.dc.bitstream.url: http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/537/1/Gustavo%20de%20Magalhaes%20Rezende.pdf
Aparece nas coleções:Administração de Empresas - Dissertações - CCSA Higienópolis

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